2020年04月23日
商品期權領口策略
領口策略由標的和期權可以構成,包括企業購買保險標的和一份看跌期權合約,同時進行賣出自己一份工作通常為虛值的看漲期權合約,其中一個標的公司數量與合約管理單位時間相等,看跌期權的行權價低於看漲期權的行權價。買入看跌期權為標的發展提供了下行反向的保護,而賣出看漲期權主要是為了學生獲取權利金以降低該策略的成本。
領口策略的優點是為股票提供了良好的下行風險保護,是一種低風險的交易策略。領口策略的缺點是只有在到期日才能達到最大可能的增益。由於領盤策略在目標價格上漲中獲得利潤,所以適合在看好目標價格的情況下,同時策略的回報和風險有限,所以領盤策略是保守的牛市策略,所以適合目標價格觀點較為中性的情況。
自從購買了看跌期權,下行領口策略的損失是有限的,因為賣出看漲期權,在上遊方向的收益是有限的。購買價格的主體集合S0,行權價格和電話,分別為K1和C1,看跌期權行權價的價格和價格K2和p2。
當標的企業在到期日的價格S高於K1時,該策略可以獲得自己最大可能到期投資收益,股價已經超過K1的收益被賣出一個看漲期權所抵消,而看跌期權將無價值地過期,
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